一、单项选择题（每题1分，共10分）
1．( )是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
A．利率风险 B．汇率风险
C．法律风险 D．政策风险
2．下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？( )
A．风险分散 B．风险对冲
C．风险转移 D．风险补偿
3. 1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是( )。
A．流动资金／总资产 B．留存收益／总资产
C．销售收入／总资产 D．息前、税前收益／总资产
4．下列各项，不属于商业银行现金资产的是( )。
A。库存现金
B．公司债券
C．在中央银行的清算存款
D．在其他银行和金融机构的存款
5．下类风险中，不属于操作风险的是( )。
A.执行风险 B．信息风险
C．流动性风险 D．关系风险
6．引起证券承销失败的原因可以区分为操作风险、( )和信用风险等。
A．法律风险 B．流动性风险
C．系统风险 D．市场风险
7．基金管理公司进行风险管理与控制的基础是( )。
A．建立良好的内部控制制度 B．依法合规经营
C．设定风险管理目标 D．使用风险控制模型
8．期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值( )。
A．越大 B．越小
C．不变 D．不确定
9．银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于( )。
A．建立系统规范的内部制度和操作流程
B．计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平
C．银行自身的管理水平和内控能力
D。员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度
10.( )在反映一国经济增长速度的同时，也反映了该国经济的总体发展态势。
A．GDP增长率 B．国际收支平衡指标
C．货币化程度指标 D。证券化率
二、多项选择题（每题2分，共10分）
11。从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有(
A．存贷款比率 B．备付金比率
C．流动性比率 D．总资本充足率
E．单个贷款比率
12.银行外汇头寸管理方法有( )。
A．远期外汇交易 B．设立合理的外汇交易头寸限额
C．货币互换 D．及时抛补敞口头寸
E．积极建立预防性头寸
13．保险公司保险业务风险主要包括( I。
A.保险产品风险 B．承保风险
C．理赔风险 D．现金流动性风险
E．资产负债匹配风险
14．证券承销的类型有( )。
A．全额包销 B．定额代销
C．余额包销 D．代销
E．全额代销
15．基金管理公司风险管理的原则包括( )。
A．首要性原则 B．全面性原则
C．审慎性原则 D．独立性原则和有效性原则
E．适时性原则和“防火墙”原则
三、判断题（每题1分，共5分）
16．内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循有效性、全面性和独立性原则。( )
17.非系统性风险对资产组合总的风险不起作用。( )
18．商业银行的准备资产包括现金资产（一级准备）、短期有价证券（二级准备）和长期贷款（三级准备）。( )
19.存续期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。( )
20.为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可采用债券贡献策略。( )
四、计算题（每题15分，共30分）
21.某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1，000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为6%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。
(1)若第一个付息日到来是，LIBOR为6.5%，该公司获得的交割金额为多少美元？
(2)若第一个付息日到来时，LIBOR是5%，该公司需要支付的利息额是多少美元？融资成本是百分之多少？
22。假设某投资者在年初拥有投资本金10万元，他用这笔资金正好买人一张为期1年的面额为10万元的债券，债券票面利率为9%，该年的通货膨胀率为4%。请问：
(1)-年后，他投资所得的实际值为多少万元？（计算结果保留两位小数）
(2)他该年投资的名义收益率和实际收益率分别是百分之多少？（计算结果保留%内一位小数）
五、简答题（每题10分，共30分）
23．信用风险的狭义和广义的含义是什么？
24.商业性贷款理论的主要内容是什么？
25.管理外汇交易风险的金融法的含义和工具是什么？
六、论述题（共15分）
26.我国农村信用社如何进行信贷风险管理？
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